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一、本报告期末基金资产组合基本情况
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项目名称 |
项目市值（元） |
市值占基金资产总值比 |
|
股 票 |
7,203,336,120.00 |
65.28% |
|
债 券 |
1,929,443,376.60 |
17.49% |
|
权 证 |
29,791.15 |
0.00% |
|
银行存款及清算备付金合计 |
1,849,506,572.00 |
16.76% |
|
其他资产 |
51,997,426.25 |
0.47% |
|
资产总值 |
11,034,313,286.00 |
100.00% |
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、指数投资部分
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行业 |
市值（元） |
市值占基金资产净值比 |
|
A 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
|
B 采掘业 |
715,378,390.68 |
6.50% |
|
C 制造业 |
1,683,460,840.93 |
15.30% |
|
C0 食品、饮料 |
601,057,600.00 |
5.46% |
|
C1 纺织、服装、皮毛 |
1,024,000.00 |
0.01% |
|
C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 造纸、印刷 |
0.00 |
0.00% |
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
556,850,424.24 |
5.06% |
|
C5 电子 |
0.00 |
0.00% |
|
C6 金属、非金属 |
303,913,679.96 |
2.76% |
|
C7 机械、设备、仪表 |
204,220,136.73 |
1.86% |
|
C8 医药、生物制品 |
16,395,000.00 |
0.15% |
|
C99 其他制造业 |
0.00 |
0.00% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
442,799,000.00 |
4.02% |
|
E 建筑业 |
10,400,312.00 |
0.09% |
|
F 交通运输、仓储业 |
260,831,180.00 |
2.37% |
|
G 信息技术业 |
34,058,000.00 |
0.31% |
|
H 批发和零售贸易 |
312,234,000.00 |
2.84% |
|
I 金融、保险业 |
2,076,637,450.87 |
18.86% |
|
J 房地产业 |
275,362,260.00 |
2.50% |
|
K 社会服务业 |
60,660,000.00 |
0.55% |
|
L 传播与文化产业 |
59,130,000.00 |
0.54% |
|
M 综合类 |
9,014,000.00 |
0.08% |
|
合计 |
5,939,965,434.48 |
53.96% |
2、积极投资部分
|
行业 |
市值（元） |
市值占基金资产净值比 |
|
A 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
|
B 采掘业 |
45,110,000.00 |
0.41% |
|
C 制造业 |
942,177,437.06 |
8.56% |
|
C0 食品、饮料 |
96,288,000.00 |
0.87% |
|
C1 纺织、服装、皮毛 |
0.00 |
0.00% |
|
C2 木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 造纸、印刷 |
0.00 |
0.00% |
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
151,100,000.00 |
1.37% |
|
C5 电子 |
50,270,000.00 |
0.46% |
|
C6 金属、非金属 |
107,007,850.00 |
0.97% |
|
C7 机械、设备、仪表 |
281,742,749.80 |
2.56% |
|
C8 医药、生物制品 |
230,556,837.26 |
2.09% |
|
C99 其他制造业 |
25,212,000.00 |
0.23% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
|
E 建筑业 |
99,435,501.36 |
0.90% |
|
F 交通运输、仓储业 |
849,000.00 |
0.01% |
|
G 信息技术业 |
0.00 |
0.00% |
|
H 批发和零售贸易 |
175,798,747.10 |
1.60% |
|
I 金融、保险业 |
0.00 |
0.00% |
|
J 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
|
K 社会服务业 |
0.00 |
0.00% |
|
L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
|
M 综合类 |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
1,263,370,685.52 |
11.48% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末基金投资前十名股票明细
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股票代码 |
股票名称 |
市 值(元) |
市值占基金资产净值比 |
数 量(股) |
|
600036 |
招商银行 |
538,660,000.00 |
4.89% |
23,000,000 |
|
000792 |
盐湖钾肥 |
528,755,424.24 |
4.80% |
6,000,402 |
|
600519 |
贵州茅台 |
498,888,000.00 |
4.53% |
3,600,000 |
|
600000 |
浦发银行 |
462,000,000.00 |
4.20% |
21,000,000 |
|
600900 |
长江电力 |
439,500,000.00 |
3.99% |
30,000,000 |
|
601318 |
中国平安 |
369,449,802.96 |
3.36% |
7,499,996 |
|
600583 |
海油工程 |
335,564,082.48 |
3.05% |
15,399,912 |
|
600016 |
民生银行 |
319,200,000.00 |
2.90% |
56,000,000 |
|
002024 |
苏宁电器 |
309,750,000.00 |
2.81% |
7,500,000 |
|
000157 |
中联重科 |
246,282,749.80 |
2.24% |
17,782,148 |
四、报告期末积极投资前五名股票明细
|
股票代码 |
股票名称 |
市 值（元） |
市值占基金资产净值比 |
数量（股） |
|
000157 |
中联重科 |
246,282,749.80 |
2.24% |
17,782,148 |
|
600596 |
新安股份 |
151,100,000.00 |
1.37% |
2,500,000 |
|
600859 |
王府井 |
134,330,000.00 |
1.22% |
3,500,000 |
|
600276 |
恒瑞医药 |
113,726,152.10 |
1.03% |
3,258,629 |
|
601186 |
中国铁建 |
99,435,501.36 |
0.90% |
10,623,451 |
五、报告期末指数投资前五名股票明细
|
股票代码 |
股票名称 |
市 值（元） |
市值占基金资产净值比 |
数量（股） |
|
600036 |
招商银行 |
538,660,000.00 |
4.89% |
23,000,000 |
|
000792 |
盐湖钾肥 |
528,755,424.24 |
4.80% |
6,000,402 |
|
600519 |
贵州茅台 |
498,888,000.00 |
4.53% |
3,600,000 |
|
600000 |
浦发银行 |
462,000,000.00 |
4.20% |
21,000,000 |
|
600900 |
长江电力 |
439,500,000.00 |
3.99% |
30,000,000 |
六、报告期末按券种分类的债券投资组合
|
债券类别 |
市值（元） |
市值占基金资产净值比 |
|
国家债券 |
1,929,390,101.20 |
17.53% |
|
央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
企业债券 |
53,275.40 |
0.00% |
|
金融债券 |
0.00 |
0.00% |
|
可转换债券 |
0.00 |
0.00% |
|
合 计 |
1,929,443,376.60 |
17.53% |
七、报告期末基金债券投资明细
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债券名称 |
市值（元） |
市值占基金资产净值比 |
|
02国债⑽ |
1,084,930,000.00 |
9.86% |
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99国债⑻ |
457,194,000.00 |
4.15% |
|
02国债⑶ |
162,612,099.00 |
1.48% |
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21国债⒂ |
138,492,719.00 |
1.26% |
|
21国债⑽ |
86,161,283.20 |
0.78% |
八、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
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项目名称 |
项目市值（元） |
|
交易保证金 |
4,285,074.42 |
|
应收利息 |
40,310,146.22 |
|
应收申购款 |
6,584,174.91 |
|
应收股利 |
818,030.70 |
|
合 计 |
51,997,426.25 |
4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期末本基金持有权证明细如下：
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代码 |
名称 |
数量（份） |
成本总额(元) |
市值总额(元) |
持有原因 |
|
580022 |
国电CWB1 |
7,811 |
18,854.49 |
29,791.15 |
投资可分离债间接持有 |
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
注：以上数据摘自银华－道琼斯88精选基金2008年二季度季报
过往投资组合请详细查阅银华－道琼斯88精选基金的基金季报 |
