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一、基金资产组合情况
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资产组合 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
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债券投资 |
236,951,956.72 |
85.88 |
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买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
|
银行存款和清算备付金合计 |
34,883,020.95 |
12.64 |
|
其他资产 |
4,083,984.75 |
1.48 |
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合计 |
275,918,962.42 |
100.00 |
二、报告期债券回购融资情况
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项 目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
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报告期内债券回购融资余额 |
767,592,538.60 |
3.75 |
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其中：买断式回购融入的资金 |
0.00 |
0.00 |
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报告期末债券回购融资余额 |
19,399,850.90 |
8.55 |
|
其中：买断式回购融入的资金 |
0.00 |
0.00 |
注：1、报告期内未有买断式回购融资业务发生。
2、报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数；报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
3、报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
三、期末基金组合剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
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项 目 |
天 数 |
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报告期末投资组合平均剩余期限 |
125 |
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
180 |
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
96 |
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例如下：
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平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值比例 |
各期限负债占基金资产净值比例 |
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30天内 |
24.17% |
21.37% |
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其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
8.81% |
0.00% |
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30天(含)－60天 |
26.40% |
0.00% |
|
60天(含)－90天 |
0.00% |
0.00% |
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90天(含)－180天 |
34.94% |
0.00% |
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其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
4.40% |
0.00% |
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180天(含)－397天(含) |
34.24% |
0.00% |
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合计 |
119.75% |
21.37% |
四、期末按券种分类的债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
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1 |
国家债券 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
金融债券 |
99,100,897.50 |
43.66 |
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|
其中：政策性金融债 |
99,100,897.50 |
43.66 |
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3 |
央行票据 |
117,851,059.22 |
51.92 |
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4 |
企业债券 |
20,000,000.00 |
8.81 |
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5 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
236,951,956.72 |
104.38 |
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剩余存续期超过397天
的浮动利率债券 |
29,977,463.12 |
13.21 |
2、期末基金投资前十名债券明细
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序号 |
债券名称 |
债券数量（张） |
成本(元) |
占基金资产净值的
比例(%) |
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自有投资 |
买断式回购 |
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1 |
07央票121 |
500,000 |
0 |
49,316,376.78 |
21.73 |
|
2 |
01国开09 |
300,000 |
0 |
30,019,176.82 |
13.22 |
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3 |
08央票34 |
300,000 |
0 |
29,136,527.18 |
12.84 |
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