序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

232,253,354.06

5.95

其中：股票

232,253,354.06

5.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,549,049,212.32

90.88

其中：债券  

3,549,049,212.32

90.88

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

47,864,357.32

1.23

8

其他资产  

76,082,645.15

1.95

9

合计    

3,905,249,568.85   

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

1,801,827.00

0.05

B

采矿业

4,087,300.00

0.11

C

制造业

126,756,994.01

3.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,973,060.00

0.08

E

建筑业

3,080,382.00

0.08

F

批发和零售业

1,661,882.72

0.04

G

交通运输、仓储和邮政业

7,423,752.64

0.20

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,058,773.63

0.11

J

金融业

61,111,660.21

1.61

K

房地产业

6,328,643.14

0.17

L

租赁和商务服务业

6,541,080.00

0.17

M

科学研究和技术服务业

2,238,529.20

0.06

N

水利、环境和公共设施管理业

15,081.10

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

3,603,617.50

0.10

R

文化、体育和娱乐业

570,770.91

0.02

S

综合

-

-

合计

232,253,354.06

6.13

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

141,600

12,316,368.00

0.32

2

600519

贵州茅台

4,200

8,391,600.00

0.22

3

600036

招商银行

158,900

6,983,655.00

0.18

4

000858

五粮液

21,500

6,274,775.00

0.17

5

601888

中国中免

19,000

5,366,550.00

0.14

6

000333

美的集团

53,900

5,305,916.00

0.14

7

601012

隆基股份

50,600

4,665,320.00

0.12

8

000001

平安银行

224,000

4,332,160.00

0.11

9

000568

泸州老窖

18,800

4,251,808.00

0.11

10

600809

山西汾酒

11,000

4,128,190.00

0.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

215,985,800.00

5.70

其中：政策性金融债

215,985,800.00

5.70

4

企业债券

1,928,633,000.00

50.87

5

企业短期融资券

109,684,000.00

2.89

6

中期票据

1,216,026,000.00

32.07

7

可转债（可交换债）

78,720,412.32

2.08

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,549,049,212.32

93.61

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

101801157

18海运集装MTN001

1,200,000

121,044,000.00

3.19

2

091900024

19招商证券金融债01BC

1,000,000

100,440,000.00

2.65

3

091900026

19中国华融债01(品种一)

1,000,000

100,370,000.00

2.65

4

175325

20中金13

1,000,000

100,190,000.00

2.64

5

1928005

19浦发银行小微债01

800,000

80,728,000.00

2.13

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

47,772.36

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

56,791,506.38

5

应收申购款

19,243,366.41

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

76,082,645.15

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

110065

淮矿转债

12,607,478.00

0.33

2

113011

光大转债

7,432,800.00

0.20

3

113013

国君转债

7,179,553.20

0.19

4

113009

广汽转债

5,835,500.00

0.15

5

110034

九州转债

3,468,366.00

0.09

6

113014

林洋转债

3,307,500.00

0.09