序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

6,352,851.43

11.20

其中：股票 

6,352,851.43

11.20

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

42,773,327.42

75.40

其中：债券 

42,773,327.42

75.40

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

7,170,438.37

12.64

8

其他资产 

431,759.25

0.76

9

合计 

56,728,376.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

81,315.00

0.14

C

制造业

2,396,991.43

4.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

725,874.00

1.28

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

2,823,907.00

5.00

K

房地产业

324,764.00

0.57

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

6,352,851.43

11.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601989

中国重工

245,600

1,014,328.00

1.79

2

600900

长江电力

31,100

725,874.00

1.28

3

601555

东吴证券

69,400

507,314.00

0.90

4

600030

中信证券

20,900

425,733.00

0.75

5

000166

申万宏源

94,700

420,468.00

0.74

6

600036

招商银行

15,000

417,300.00

0.74

7

601398

工商银行

76,400

365,192.00

0.65

8

600266

城建发展

67,100

324,764.00

0.57

9

601288

农业银行

70,000

254,800.00

0.45

10

601881

中国银河

18,700

225,335.00

0.40

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,129,668.49

5.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

29,660,481.22

52.48

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

5,076,754.10

8.98

7

可转债（可交换债）

4,906,423.61

8.68

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

42,773,327.42

75.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

138821

23银河C1

50,000

5,186,492.06

9.18

2

2128025

21建设银行二级01

50,000

5,148,795.08

9.11

3

138806

23国君G1

50,000

5,130,957.53

9.08

4

102281587

22中电国际MTN003

50,000

5,076,754.10

8.98

5

115647

23招证G5

50,000

5,044,131.23

8.93

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

IF2403

IF2403

2

2,073,480.00

360.00

-

IM2403

IM2403

1

1,169,320.00

5,680.00

-

公允价值变动总额合计（元）

6,040.00

股指期货投资本期收益（元）

31,154.62

股指期货投资本期公允价值变动（元）

6,040.00

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

401,619.33

2

应收证券清算款

30,011.42

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

128.50

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

431,759.25

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113021

中信转债

1,692,807.67

3.00

2

127005

长证转债

570,727.54

1.01

3

127006

敖东转债

352,808.92

0.62

4

113532

海环转债

235,879.35

0.42

5

123190

道氏转02

192,132.19

0.34

6

118026

利元转债

168,082.76

0.30

7

123121

帝尔转债

137,467.63

0.24

8

127073

天赐转债

113,489.60

0.20

9

113060

浙22转债

111,344.54

0.20

10

123100

朗科转债

85,971.25

0.15

11

113043

财通转债

84,723.45

0.15

12

123161

强联转债

84,031.10

0.15

13

113623

凤21转债

83,957.33

0.15

14

123185

能辉转债

83,308.32

0.15

15

123120

隆华转债

74,686.33

0.13

16

123119

康泰转2

70,351.56

0.12

17

123109

昌红转债

61,195.25

0.11

18

113527

维格转债

58,279.13

0.10

19

113033

利群转债

56,881.78

0.10

20

127030

盛虹转债

56,867.45

0.10

21

118034

晶能转债

56,623.72

0.10

22

110067

华安转债

55,721.46

0.10

23

113059

福莱转债

55,264.39

0.10

24

113632

鹤21转债

37,467.75

0.07

25

113656

嘉诚转债

28,362.47

0.05

26

127038

国微转债

27,959.90

0.05

27

118030

睿创转债

25,511.72

0.05

28

118012

微芯转债

21,705.61

0.04