序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

99,200,162.81

15.52

其中：股票 

99,200,162.81

15.52

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

510,033,923.20

79.80

其中：债券 

510,033,923.20

79.80

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

890,000.00

0.14

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

21,086,467.57

3.30

8

其他资产 

7,944,325.20

1.24

9

合计 

639,154,878.78

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

8,180,490.00

1.44

C

制造业

66,598,617.81

11.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,904,180.00

0.69

E

建筑业

4,437,584.00

0.78

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

7,520,015.00

1.33

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,246,382.00

0.75

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

2,844,486.00

0.50

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,468,408.00

0.26

S

综合

-

-

合计

99,200,162.81

17.50

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600026

中远海能

327,500

5,511,825.00

0.97

2

603979

金诚信

99,000

5,247,990.00

0.93

3

601868

中国能建

2,093,200

4,437,584.00

0.78

4

000400

许继电气

145,600

3,637,088.00

0.64

5

002371

北方华创

11,557

3,531,819.20

0.62

6

688012

中微公司

20,887

3,118,429.10

0.55

7

688036

传音控股

17,967

3,023,307.09

0.53

8

000923

河钢资源

172,500

2,932,500.00

0.52

9

601888

中国中免

33,300

2,844,486.00

0.50

10

002032

苏 泊 尔

45,100

2,624,820.00

0.46

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

35,374,986.30

6.24

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

474,658,936.90

83.75

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

510,033,923.20

90.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

347,000

35,374,986.30

6.24

2

113060

浙22转债

165,920

20,656,230.86

3.64

3

110062

烽火转债

168,560

19,325,981.26

3.41

4

113043

财通转债

174,620

19,039,775.42

3.36

5

113056

重银转债

181,500

18,992,110.27

3.35

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

209,912.13

2

应收证券清算款

7,719,875.17

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

14,537.90

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

7,944,325.20

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113060

浙22转债

20,656,230.86

3.64

2

110062

烽火转债

19,325,981.26

3.41

3

113043

财通转债

19,039,775.42

3.36

4

113056

重银转债

18,992,110.27

3.35

5

128129

青农转债

18,986,854.23

3.35

6

127084

柳工转2

18,973,845.53

3.35

7

123107

温氏转债

17,402,906.28

3.07

8

110067

华安转债

16,886,134.44

2.98

9

127045

牧原转债

14,674,700.82

2.59

10

110048

福能转债

13,710,872.90

2.42

11

113037

紫银转债

13,051,694.96

2.30

12

113044

大秦转债

12,778,516.73

2.25

13

113623

凤21转债

12,717,648.42

2.24

14

127050

麒麟转债

11,516,118.01

2.03

15

110083

苏租转债

11,396,591.73

2.01

16

113666

爱玛转债

10,340,548.50

1.82

17

128109

楚江转债

9,368,766.67

1.65

18

113632

鹤21转债

9,248,315.17

1.63

19

110075

南航转债

9,029,132.60

1.59

20

113669

景23转债

8,691,323.25

1.53

21

113065

齐鲁转债

8,144,391.65

1.44

22

127022

恒逸转债

7,845,500.31

1.38

23

113619

世运转债

7,785,026.61

1.37

24

113045

环旭转债

7,553,480.79

1.33

25

127056

中特转债

6,573,483.34

1.16

26

123221

力诺转债

6,508,562.85

1.15

27

113049

长汽转债

6,390,630.01

1.13

28

127067

恒逸转2

6,349,810.37

1.12

29

123188

水羊转债

6,275,532.47

1.11

30

118042

奥维转债

6,101,309.30

1.08

31

127092

运机转债

5,878,406.74

1.04

32

127086

恒邦转债

5,793,548.98

1.02

33

118034

晶能转债

5,724,810.47

1.01

34

113024

核建转债

5,719,278.65

1.01

35

113067

燃23转债

5,683,309.52

1.00

36

113652

伟22转债

5,626,497.82

0.99

37

123022

长信转债

5,545,063.17

0.98

38

118025

奕瑞转债

5,356,781.90

0.95

39

123169

正海转债

5,171,858.62

0.91

40

127039

北港转债

4,687,002.02

0.83

41

123127

耐普转债

4,458,493.84

0.79

42

127069

小熊转债

3,196,511.33

0.56

43

123050

聚飞转债

3,142,701.80

0.55

44

128106

华统转债

3,094,810.97

0.55

45

110094

众和转债

2,894,390.57

0.51

46

118004

博瑞转债

2,788,759.27

0.49

47

127024

盈峰转债

2,157,418.02

0.38

48

113661

福22转债

2,005,076.68

0.35

49

123176

精测转2

1,777,633.42

0.31

50

113648

巨星转债

1,671,599.64

0.29

51

113054

绿动转债

1,504,525.52

0.27

52

123150

九强转债

1,220,535.16

0.22

53

113066

平煤转债

1,068,181.34

0.19

54

123194

百洋转债

958,840.64

0.17

55

110091

合力转债

735,638.30

0.13

56

123223

九典转02

309,408.34

0.05

57

127037

银轮转债

191,064.33

0.03

58

123038

联得转债

138,274.54

0.02