序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

15,933,394.28

9.14

其中：股票 

15,933,394.28

9.14

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

145,880,184.34

83.65

其中：债券 

145,880,184.34

83.65

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

11,836,809.78

6.79

8

其他资产 

745,939.57

0.43

9

合计 

174,396,327.97

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

162,630.00

0.10

C

制造业

5,929,191.28

3.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,077,260.00

1.26

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

6,971,262.00

4.22

K

房地产业

634,040.00

0.38

L

租赁和商务服务业

159,011.00

0.10

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

15,933,394.28

9.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601398

工商银行

493,000

2,356,540.00

1.43

2

600900

长江电力

89,000

2,077,260.00

1.26

3

601939

建设银行

165,300

1,076,103.00

0.65

4

601555

东吴证券

138,900

1,015,359.00

0.61

5

600150

中国船舶

30,400

894,976.00

0.54

6

601989

中国重工

210,500

869,365.00

0.53

7

601988

中国银行

213,900

853,461.00

0.52

8

600030

中信证券

40,900

833,133.00

0.50

9

002241

歌尔股份

39,100

821,491.00

0.50

10

600266

城建发展

131,000

634,040.00

0.38

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

9,108,180.82

5.51

2

央行票据

-

-

3

金融债券

71,157,241.34

43.06

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

20,555,170.41

12.44

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

30,489,194.54

18.45

7

可转债（可交换债）

14,570,397.23

8.82

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

145,880,184.34

88.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

102280641

22苏国资MTN002

100,000

10,313,977.05

6.24

2

152378

19济建设

100,000

10,301,575.34

6.23

3

185280

22国电01

100,000

10,253,595.07

6.21

4

185448

22海通03

100,000

10,247,232.88

6.20

5

092280069

22华夏银行二级资本债01

100,000

10,156,409.84

6.15

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

IM2403

IM2403

4

4,677,280.00

17,920.00

-

公允价值变动总额合计（元）

17,920.00

股指期货投资本期收益（元）

97,879.98

股指期货投资本期公允价值变动（元）

17,920.00

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

T2403

T2403

-5

-5,142,500.00

-4,625.00

-

公允价值变动总额合计（元）

-4,625.00

国债期货投资本期收益（元）

-15,555.66

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-4,625.00

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

695,432.77

2

应收证券清算款

45,344.88

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,960.32

6

其他应收款

-

7

其他

201.60

8

合计

745,939.57

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113021

中信转债

4,981,883.59

3.02

2

127005

长证转债

1,694,347.38

1.03

3

127006

敖东转债

1,019,104.40

0.62

4

113532

海环转债

686,194.48

0.42

5

123190

道氏转02

643,539.54

0.39

6

118026

利元转债

500,995.08

0.30

7

127073

天赐转债

340,468.80

0.21

8

123121

帝尔转债

331,818.41

0.20

9

113060

浙22转债

327,778.29

0.20

10

123120

隆华转债

265,551.39

0.16

11

123100

朗科转债

265,078.04

0.16

12

123161

强联转债

248,592.01

0.15

13

123185

能辉转债

247,642.54

0.15

14

113043

财通转债

247,481.65

0.15

15

123119

康泰转2

213,399.74

0.13

16

123109

昌红转债

180,121.87

0.11

17

113527

维格转债

170,952.12

0.10

18

113033

利群转债

169,572.09

0.10

19

110067

华安转债

167,164.37

0.10

20

127030

盛虹转债

166,142.14

0.10

21

113059

福莱转债

165,793.17

0.10

22

118034

晶能转债

165,753.07

0.10

23

113656

嘉诚转债

165,447.74

0.10

24

113632

鹤21转债

138,517.13

0.08

25

118012

微芯转债

130,233.65

0.08

26

118030

睿创转债

112,788.64

0.07

27

113623

凤21转债

83,957.33

0.05

28

127038

国微转债

81,549.71

0.05