序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

-

-

其中：股票 

-

-

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

3,256,150,976.99

99.21

其中：债券 

3,256,150,976.99

99.21

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

24,992,956.78

0.76

8

其他资产 

829,826.16

0.03

9

合计 

3,281,973,759.93

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

105,855,613.43

4.23

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,556,088,189.18

62.11

其中：政策性金融债

254,758,477.19

10.17

4

企业债券

284,674,331.25

11.36

5

企业短期融资券

20,328,010.93

0.81

6

中期票据

1,278,664,854.06

51.04

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

10,539,978.14

0.42

10

合计

3,256,150,976.99

129.96

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230026

23附息国债26

1,000,000

103,828,901.10

4.14

2

200305

20进出05

800,000

80,960,657.53

3.23

3

2228039

22建设银行二级01

700,000

73,842,540.98

2.95

4

190311

19进出11

700,000

71,511,770.49

2.85

5

102480580

24大兴发展MTN001

600,000

59,996,360.66

2.39

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

32,789.89

2

应收证券清算款

792,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,036.27

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

829,826.16