1.1 报告期末基金资产组合情况

 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  本基金投资的前十名证券包括恒生电子（证券代码：600570）。

2017年8月25日，控股子公司恒生网络收到北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”）的《行政裁定书》，文件编号：（2017）京0102行审87号。主要内容为：申请执行人中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向西城法院申请强制执行《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123号）（以下简称《行政处罚决定书》）对被申请执行人杭州恒生网络技术服务有限公司罚款的决定。

西城法院裁定，对证监会作出的《行政处罚决定书》准予强制执行。

上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注：以上数据摘自最新季报